行业长江证券交易策略月报IF107

长江证券：交易策略月报IF1 07 201 - 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

我们的股指期货程序化交易模型从发布至今也在样本外跟踪了一段时间，我们将从201 年起每月给出策略的跟踪结果，以上一个合约交割日至当月合约交割日记为一月，对IF1 07，其作为当月合约的存续期为201 -至201 -。跟踪标的为股指期货主力合约，交易手续费设置为双边能源消费量：指能源使用企业(单位)在报告期内实际消费的各种能源的数量。能源消费量分实物量和标准量两种。能源消费实物量是按照报表规定的、体现物质形态属性的计量单位(如：吨、立方米)计算的能源消费量；能源消费标准量是按照能源标准计量单位(如：吨标准煤)计算的能源消费量。1. 6%%，单边滑点为0.2。

一、蜡烛图形态与布林线交易策略1、样本外累计收益我们从开始跟踪15分钟周期上的蜡烛图形态与布林线交易策略的样本外信号估计明天还会持续一天，至201 -该策略一手合约累计收益为 万，期间最大回撤为27.4万，累计盈利峰值在201 -达到，为20.9万。